期貨機械交易方法

　　什么是機械化交易系統(tǒng)，這個問題或許會令大多數(shù)人感到疑惑，下面就讓學(xué)習(xí)啦小編來為大家介紹一下什么是機械化交易系統(tǒng)吧。

　　什么是機械化交易系統(tǒng)

　　要談“機械化交易”先玩?zhèn)€文字游戲，先談“交易機械化”。這么說吧!凡過去到未來所有成功的交易者他們都達到了“交易機械化”。因為唯有將自己的交易規(guī)則、策略統(tǒng)一才是成功交易的第一步;而這個統(tǒng)一的過程就是將交易過程給予機械化或稱條理化。套一個SARS的流行語匯，就是制定你的交易S.O.P﹙行動執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)﹚。于是…你的交易就是一切BytheBook!條列你的交易規(guī)則、量化你的一切參考數(shù)據(jù)…從如何進場到如何出場;沒有含糊的灰色的審踱，一切量化!當(dāng)交易被條理化后機械化后，我們確實的去執(zhí)行便是達到了“機械化交易”。

　　一、按照單根30日均線和收盤價來操作：當(dāng)收盤價大于30日均線，下一日在大于今日最高價時做多;收盤價小于30日均線，下一日在小于今日最低價時做空。

　　二、波動指標(biāo)N的定義：

　　TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); 即計算今日最大的波幅區(qū)間是多少

　　N:EMA(TR,20);計算20日來波幅區(qū)間的加權(quán)平均值。

　　三、建倉規(guī)模：

　　頭寸單位=總資金的1% 除以 (N乘以每手合約包含的報價數(shù)量)

　　對于整個賬戶來說：

　　單個商品 最多4單位

　　關(guān)聯(lián)商品 最多6單位

　　不相關(guān)商品 最多10單位

　　單個方向(多頭或空頭) 最多12單位

　　四、建倉方法

　　1點、最高;最低價

　　2點、最高+0.5N;最低-0.5N

　　3點、最高+N;最低-N

　　4點、最高+1.5N;最低-1.5N

　　五、止損

　　止損位是2N,隨著加倉，新止損點為加倉價加減2N。

　　六、止損后的介入

　　如果發(fā)生止損之后，期價仍按原趨勢運動，在止損前原趨勢的近期最高或最低處建倉。

　　擬投資20萬元用于期貨賬戶，我一定按時在博客做交易記錄，這樣才能達到規(guī)劃的效果。

　　黃豆1001昨天收于30日均線之下，可以做空，N為55，突破價為：3280，3253，3225，3198。止損為：3390，3363，3335，3308。頭寸單位是3手?，F(xiàn)在在3280之上，如果跌破，按計劃建倉!

　　正確認識機械交易系統(tǒng)在期貨交易中的作用

　　總體來看，投資者可以根據(jù)機械交易系統(tǒng)提供的交易信號解決交易方法的問題，配合自己的預(yù)期收益率和資金管理策略，可以逐步構(gòu)建一套在期貨市場長期穩(wěn)定、而風(fēng)險可控的交易系統(tǒng)，增強對期貨交易的興趣和信心。

　　對于從事套期保值的投資者而言，可以用基差、訂貨價格與現(xiàn)貨利潤差額、機械交易系統(tǒng)信號等多個策略決定庫存數(shù)量是否進行調(diào)整或者調(diào)整的數(shù)量。

　　綜上所述，我們認為：投資者應(yīng)該正確地認識機械交易系統(tǒng)在期貨交易中的作用，只有從構(gòu)建一套成熟的期貨“交易系統(tǒng)”的角度出發(fā)，借助機械交易系統(tǒng)逐步解決“交易方法”的局部問題，再根據(jù)自己的預(yù)期收益率制定資金管理、止損設(shè)置、投資對象等策略，才能逐步建立成熟的期貨“交易系統(tǒng)”，達到投資獲利的目的。而且，機械交易系統(tǒng)對于套期保值客戶同樣具有可借用的地方。